在金融市场交易会面临许多风险，其中最重要的风险：做出错误决定的风险。
任何交易者的梦想都是找到一种始终可以带来正循环的交易方法。因此，交易系统就成了进入市场的必要条件，当然，该系统必须是有利可图的。
交易系统是基于历史价格或者图表研究的成功测试，而释放买卖信号的一系列工具。交易系统也是根据价格波动或基础估值，来执行交易的一定数据或信息。这些信号通过可测量的技术指标或者图表的关键水平线来触发。
因此，好的交易系统是交易者成功的重要武器。交易者都希望自己的交易系统完美无缺，那我们在设计和创建属于自己的交易系统前，应该做些什么呢？
本文为各位交易者列举了在设计交易系统前，你必须要思考的5个步骤。
步骤01：确定交易类型
第一步也是最重要的是确定你属于哪一类型的交易者。
创建交易系统时，你需要决定的第一件事就是知道你想成为哪种类型的交易者。日内交易？波段交易？剥头皮？头寸交易？长线交易还是随心交易？
你想持仓多久？
不同的交易类型在操作中会使用到不一样的时间框架。尽管你可以分析具有不同周期的图表，但交易类型将决定你的主要时间框架，当你寻找信号来打开或关闭头寸时会使用该时间框架。
通常来说，波段交易的周期比长线交易短，通常维持数天或者数周，使用的多是1小时图或者4小时图。
波段交易者会更留心捕捉市场上的每一个波动，比如：买入支撑位、卖出阻力位、交易突破、回撤、移动均线的反弹点。也就是说，波段交易中非常重要的技术概念包括：支撑／阻力位、烛台形态、移动均线等。
日内交易其实就是短线交易，因为交易仅维持数分钟或数小时。日内交易和波段交易有些相似，但是速度更快，它通常用5分钟图或者15分钟图。
剥头皮的持仓时间短到只有数分钟甚至数秒钟。
做剥头皮主要关心的是市场当下的变化、尽可能利用这些波动。用于剥头皮交易的主要工具是订单流，让你看到市场的买卖订单情况。
长线交易意味着，一笔交易可能持续数周到数月不等，交易用的时间框通常是日图或者周图。长线交易者主要进行基本面分析，比如非农数据、美联储议息会议、零售数据等，当然，也可能需要使用技术分析来找到入场位。
比如我自己喜欢每日时间段内图表清楚明白，而不要乱七八糟的日内图表。我喜欢观察一天是如何结束的，这样就能知道哪些信号被触发了。
步骤02：了解识别新趋势的指标
交易者的目标之一就是尽快识别趋势，因此我们必须使用能够实现趋势的技术分析指标。
例如，移动平均线是交易者用来识别趋势的最受欢迎的指标之一。我们通常使用两个移动平均线（一个慢速和一个快速），并等待快速穿越至上方或下方。
形成金交叉的条件是快速移动平均线（或称短期均线）由下向上穿越慢速移动平均线（或称长期均线），反之则为死叉，这是所谓的基于移动平均线交叉的系统基础。
当然，还有许多其他方法可以找到趋势，但是移动平均线交叉是最容易实现的方法之一。
此外，还有简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）是两种移动平均线。它们有助于追踪支撑位和阻力位，以帮助交易者确定价格可能触及的边界，然后逆转。
步骤03：确认市场趋势的参数（指标整合）
建立交易系统的另一个好处是，它可以避免错误的信号，从而避免陷入错误的趋势。
这样做的方法是确保当我们看到新趋势的信号时，可以使用其他指标进行确认。还有有许多指标可以结合使用来确认趋势，例如：MACD，随机震荡指标等。
随着你对指标的熟悉程度的提高，你会发现一些指标将比其他指标更受青睐，并且可以将其整合到系统中。
MACD（移动平均收敛/发散指标）是最简单，最有效的动量指标之一。MACD提供了两种判断：跟随趋势和势头。MACD零线的上方和下方波动的移动平均汇聚，交叉和发散。
交易者可以寻找信号线交叉，中心线的交叉点和背离产生信号。由于MACD是无限的，它是确定超买和超卖水平不是特别有用。
随机震荡指标会显示你处于超买或超卖情况。超买和超卖信号很重要，因为它向你显示趋势上升一段时间后何时会反转下跌。
抛物线转向（SAR）也称止损点转向，是利用抛物线方式，随时调整止损点位置以观察买卖点。抛物线止损和反转指标对于趋势追踪非常有用。它能表明看涨和看跌势头。
在图表上的显示方式将为黑点形式。如果动量看涨，则点将显示在趋势线下方；如果看跌，则点将显示在趋势线上方。但是，该指标不能很好地应对横盘趋势。对趋势的上升或下降，会非常有用。
布林带对于反趋势交易也很有用。此外，它最适合短线交易。它们的工作方式是通过在向上向下移动中使用两个标准偏差来绘制边界。
这些波段几乎类似于支撑位和阻力位。因此，当价格到达布林带时，它可能会遇到阻力并回落，或者当它触及较低区域时，它可能会找到支撑并反弹。
但是，关于技术指标要记住的第一件事是，它们仅应用于概率测量，即弄清事件的概率是多少。技术指标不会帮助你预测事件的未来或发生。
即使它们强烈地指示了方向，也仅意味着市场有很大的机会或可能性会采取该方向，而不是保证。
还要记住，技术指标是基于以前交易中收集的数据。每个交易都是不同的，因此历史信息可能无法正确确定未来的市场走势。
还请记住，不应孤立使用单个指标。
步骤04：定义风险和规则
在开发系统时，定义每个操作中愿意承担损失的金额非常重要。很少有人愿意谈论亏损，但是，优秀的交易者会首先考虑自己会面临什么亏损，然后再考虑自己能赚多少。
一个人愿意承担亏损的资金对于每一个交易者来说都是不一样的。你必须决定是预留多少资金让你操作自如，但在同一时间，不要同时冒过多风险。
首先，需要找出最适合你的交易手数，对于初学者，建议交易较小的手数，较小的手意味着如果市场不利于交易者，损失也较小。
确保手数安全的一种方法是为你的帐户设置风险限额。其次，正确地认知和使用杠杆，应始终记住，虽然杠杆可以帮助扩大利润，但同时也可能令你的亏损增加。
步骤05：确定入场和出场
一旦确定了你愿意在一笔交易中损失多少，下一步就是发现在何处止盈以获得最大可能的收益。有些人喜欢在指标显示良好信号的情况下尽可能快地进入趋势，有些则喜欢在趋势完全明朗后。
这实际上就是不同类型交易的操作方式。某些人比其他人更激进，因此你应该慢慢意识到自己是哪种类型的交易者。
对于关闭或退出市场，有不同的选择。平仓的一种方法是设置止损。
另一种方法是确定价格水平，然后在价格达到该水平时退出。如何计算该水平，取决于你。有些人为此设置支撑和阻力的级别。
有些人每次操作只能选择相同的点数。无论如何，计算目标水平取决于你，只要确保它对你来说是最佳的并坚持下去即可。
离开市场的另一种方式是制定一个标准，该标准会给你发出允许离开的信号。例如，你可以创建一个规则，当你的指标被标记为某个级别时，你将退出该操作。
测试你的交易系统：
纪律是交易员应具备的最重要的功能，因此请始终忠于你的系统，只有这样，你才能发现可能的错误和改进，然后逐步，尝试，重新测试，得出结论并进行更改。
测试你的交易系统，以观察其优缺点。仔细遵循新交易系统的规则，从而获得良好的结果。
如何创建高胜率的交易策略？
如果没有有效的策略，试图以一种一致且有利可图的方式进行交易是无法实现的。在我们明确和思考清楚上述五个步骤之后，你就可以创建一套属于自己的交易策略。
这是一个四步骤的过程，可能需要几周、几个月甚至几年的时间。许多迭代可能是必要的，但以下步骤总是存在的：
#1：交易策略的定义
创建一个新的策略总是从一个假设开始。对可能奏效的东西有预感。但你还不确定，我们要做的工作就是找出答案。制定策略并非易事。首先，为了正确地测试它，我们需要对交易策略做精确地定义。不幸的是，很多交易者认为如果有了一些入市规则，就等于有了一个完整的策略。但事实远非如此。
下面让我们先明确交易策略的组成部分。注意，它并不像大家想象的那么重要，只占交易策略中重要部分的15%左右：
◎ 市场选择（可以在哪些市场中使用此交易策略?）
◎ 市场状况（这种策略只适用于趋势市场吗？或横盘市场？只适用于牛市？还是只在高波动性市场中适用？)
◎ 入场时间框架（在哪个时间框架入场交易？)
◎ 图表设置（使用哪种图表类型，默认图表中有哪些指标，这些指标的设置是什么)
◎ 头寸调整策略（是否使用基于百分比的头寸调整？一旦账户增加了X金额，是否会定期增加头寸规模？是否使用固定手数或头寸规模？)
◎ 风险与资金管理（每笔交易的风险是多少？所有的交易总共要冒多少风险？有规定每天/每周/每月的最高限额吗？）
◎ 入场交易规则（入场交易需要满足哪些条件？）
◎ 出场规则（是否使用固定的获利水平？还是基于ATR的利润水平？想要的风险回报比是多少？什么会导致你过早退出交易？要用跟踪止损吗？如果要，类型是：固定的点差/点值，基于波动，基于百分比，等等）
◎ 管理你的交易（可以干预交易吗？如果可以，什么时候干预，如何干预？在某些情况下，是否将止损条件调整为盈亏平衡？）
◎ 相关规则（可以一次入场交易多少个相关品种？是否使用对冲头寸？又该如何监测交易标的相关性？)
◎ 如何处理新闻和基本面消息（是否在数据、宏观消息等发布前/后停止交易？只交易消息面吗？是否在某些风险事件发生前了解头寸？)
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#2：回测
在做回测时，我们认为以下因素是必须考虑在内的：
1. 尽可能地遵循你的策略规则
如果你有一个交易规则，不基于新闻交易，那么回测确实难以执行。然而，诸如头寸调整和动态退出规则之类的应该很容易测试。花点时间做这件事，否则，你的回测将不能代表你最终的交易策略。
2. 测试中不要改变规则
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如果这样做，测试结果就不会有任何一致性。你无法分辨什么有效，什么无效。如果你觉得自己的策略需要变动，请记下你所发现的内容，然后使用新的变动运行一个不同的回测。然后，你可以客观地比较哪种方法最有效。
3. 对具有代表性的交易样本进行测试
这显然取决于大家使用的时间框架和设置的频率（机会因素）。以至少200笔交易为目标，了解你的交易策略的表现。如果你以日线图交易，这可能意味着需要采集5-10年前的样本。确保你有足够的历史数据。
4. 测试各种不同的市场状况
你的策略可能在过去的6个月中盈利概率非常高，但在未来1年却完全失败了。不同的市场状况会给你带来不同的波动、趋势或范围等。并不是所有的策略在每种情况下都有效，你策略的一部分可能是能够发现不同的市场阶段并决定是否交易。
5. 避免曲线拟合
在反复运行回测时，注意不要反复测试同一组历史数据，因为这将为过度优化和潜在的曲线拟合策略铺平道路。根据一部分数据制定策略。这称为样本内数据。然后，在不同的时期(称为样本外数据)测试策略。
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#3：正向测试
现在你将在一个模拟交易帐户上测试你的策略。正向测试是模拟如何实盘交易系统的最佳时机。这将考验你的耐心。它将测试你预测市场的能力，以及在执行交易系统时的自律程度。
同时，开始记录交易情况，因为记录交易的过程也会给你提供有价值的信息。准备好接受比你在回测中获得的利润更少的结果。
即使模拟账户不是真金白银，注意你对交易执行的情绪反应也是值得的。你有时会感到沮丧。有时会觉得自己是不可战胜的。
如果你不再盈利，找出问题所在：是市场环境改变了吗？你没有按照你应该的方式执行你的交易策略？
要注意统计方差，并对足够大的样本量进行前瞻性测试，以使你的交易策略的概率发挥作用。尽可能地专注于执行你的交易策略。如果一段时间后你的策略仍然有利可图，你可以继续进行第四步。
#4：实盘交易
可以说，到目前为止，你已经非常熟悉你的交易系统，对自己的系统进行了很长时间的测试，那么你将毫无疑问地建立起交易这一系统的信心。现在你将能够了解自己。实盘交易与模拟交易感觉完全不同。当你可能亏损时，不同的情绪就会开始发挥作用。
同样，如果一段时间后你不再盈利了，想清楚：市场环境改变了吗？交易成本（佣金、差价）是一个可能的原因吗？你是否完全遵循自己的交易系统？
从平台允许的最小交易量开始。如果你是盈利的，你会想要专注于一致性。继续执行你的交易策略，随着你不断获得信心，慢慢建立你的头寸规模。
总结
我们认为，若按照以上步骤创建的交易系统，能够让自己有信心使用下去。当然，每个人的交易策略各不相同，但相信各位在看过本文后，大家会对打造自己的交易策略有更进一步的认知和帮助。
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